Paper Portfolio v1.1

独立した検証レイヤー | 2026-06-03 - 2026-06-30

このページは戦略優劣を確定するものではなく、Stock Ranking候補を仮想保有した場合の集中度、turnover、drawdown、benchmark差分、Gateの未判定状態を確認する検証器です。投資助言ではありません。売買指示ではありません。Stock Rankingスコア、daily pipeline、weekly pipelineには接続していません。

代表表示

A. Stock Ranking Top10 均等保有

Top10 / 週次 / 売買往復20bpコスト

累積リターン

+5.7%

最大ドローダウン

-6.1%

売買回転 / データ品質

2.40 / asset_mix_benchmark_partial_or_missing / qqq_benchmark_partial_or_missing / soxx_benchmark_partial_coverage

目的

Stock Ranking候補にMarket / Theme / Industry / Asset Mixの検証用ゲートを重ねた場合に、SPY、QQQ、SOXX、Current Asset Mix、単純Top10保有とどう違うかを確認します。短期成績を強く評価するページではありません。

データ期間と注意点

Recommendation snapshots: 2026-06-02 - 2026-07-02 / 19 signal dates
Asset Mix benchmark: 2007-05-30 - 2026-06-12
SOXX benchmark: reports/asset_mix_timeseries.csv / 2007-05-30 - 2026-06-12
履歴期間が短く、Theme / Bubble / Industryが存在しない日は中立扱いです。
A〜Dが近い場合でも、Market / Theme / Industry Gateの効果は未判定です。
Top5 / Top10 / Top15はサイズ推奨ではなく、集中度、turnover、drawdown確認用です。

週次戦略サマリー

Top10週次を基準表示として扱います。CAGRは短い検証期間を年率換算した参考値です。戦略サマリーは優劣の確定ではなく、検証器の出力確認として見ます。

表は横にスクロールできます。

戦略	コスト	累積	短期年率換算	最大DD	Sharpe参考	SPY差分	QQQ差分	SOXX差分	Asset Mix差分	売買回転	平均保有日数	Sector Max	Industry Max	Theme Max	データ品質
A. Stock Ranking Top10 均等保有	コストなし	+6.3%	+123.7%	-6.0%	2.27	+7.9%	+1.0%	-1.2%	+0.2%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
B. Market Gate付き Top10	コストなし	+6.3%	+123.7%	-6.0%	2.27	+7.9%	+1.0%	-1.2%	+0.2%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
C. Theme Gate付き Top10	コストなし	+6.3%	+123.7%	-6.0%	2.27	+7.9%	+1.0%	-1.2%	+0.2%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
D. Theme + Industry Gate付き Top10	コストなし	+6.3%	+123.7%	-6.0%	2.27	+7.9%	+1.0%	-1.2%	+0.2%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
E. Asset Mix連動 Top10	コストなし	+3.5%	+57.5%	-2.7%	2.17	+5.2%	+0.2%	-2.0%	-0.6%	2.86	7.0	28.0%	21.0%	28.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|asset_mix_state_stale_asof\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
A. Stock Ranking Top10 均等保有	片道10bpコスト	+6.0%	+116.6%	-6.1%	2.19	+7.7%	+0.8%	-1.3%	+0.0%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
B. Market Gate付き Top10	片道10bpコスト	+6.0%	+116.6%	-6.1%	2.19	+7.7%	+0.8%	-1.3%	+0.0%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
C. Theme Gate付き Top10	片道10bpコスト	+6.0%	+116.6%	-6.1%	2.19	+7.7%	+0.8%	-1.3%	+0.0%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
D. Theme + Industry Gate付き Top10	片道10bpコスト	+6.0%	+116.6%	-6.1%	2.19	+7.7%	+0.8%	-1.3%	+0.0%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
E. Asset Mix連動 Top10	片道10bpコスト	+3.2%	+51.6%	-2.8%	1.99	+4.9%	+0.0%	-2.1%	-0.7%	2.86	7.0	28.0%	21.0%	28.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|asset_mix_state_stale_asof\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
A. Stock Ranking Top10 均等保有	売買往復20bpコスト	+5.7%	+109.8%	-6.1%	2.10	+7.4%	+0.7%	-1.5%	-0.1%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
B. Market Gate付き Top10	売買往復20bpコスト	+5.7%	+109.8%	-6.1%	2.10	+7.4%	+0.7%	-1.5%	-0.1%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
C. Theme Gate付き Top10	売買往復20bpコスト	+5.7%	+109.8%	-6.1%	2.10	+7.4%	+0.7%	-1.5%	-0.1%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
D. Theme + Industry Gate付き Top10	売買往復20bpコスト	+5.7%	+109.8%	-6.1%	2.10	+7.4%	+0.7%	-1.5%	-0.1%	2.40	7.0	40.0%	30.0%	40.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
E. Asset Mix連動 Top10	売買往復20bpコスト	+2.9%	+45.9%	-3.0%	1.80	+4.6%	-0.1%	-2.3%	-0.9%	2.86	7.0	28.0%	21.0%	28.0%	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|asset_mix_state_stale_asof\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage

銘柄数チェック

Top5 / Top10 / Top15は、集中度、turnover、drawdown、cash/BIL残り袖を確認する比較軸です。成績の良いサイズを推奨するものではありません。

表は横にスクロールできます。

銘柄数	累積	最大DD	売買回転	Sector Max	Industry Max	Theme Max	Fallback日数	データ品質
Top5	+8.7%	-5.5%	1.60	40.0%	30.0%	30.0%	4	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|target_equity_not_fully_invested_due_to_caps_or_candidate_count
Top10	+5.7%	-6.1%	2.40	40.0%	30.0%	40.0%	0	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
Top15	+3.9%	-4.1%	1.93	26.7%	20.0%	26.7%	4	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|target_equity_not_fully_invested_due_to_caps_or_candidate_count

リバランス頻度チェック

週次を主表示、月次を低頻度比較、日次を売買回転確認用として見ます。日次を主戦略候補として扱いません。

表は横にスクロールできます。

頻度	戦略	累積	最大DD	売買回転	平均保有日数	取引数	データ品質
週次	A. Stock Ranking Top10 均等保有	+5.7%	-6.1%	2.40	7.0	40	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
週次	B. Market Gate付き Top10	+5.7%	-6.1%	2.40	7.0	40	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
週次	C. Theme Gate付き Top10	+5.7%	-6.1%	2.40	7.0	40	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
週次	D. Theme + Industry Gate付き Top10	+5.7%	-6.1%	2.40	7.0	40	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
週次	E. Asset Mix連動 Top10	+2.9%	-3.0%	2.86	7.0	40	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|asset_mix_state_stale_asof\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
月次	A. Stock Ranking Top10 均等保有	+5.0%	-4.8%	1.00	28.0	10	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
月次	B. Market Gate付き Top10	+5.0%	-4.8%	1.00	28.0	10	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
月次	C. Theme Gate付き Top10	+5.0%	-4.8%	1.00	28.0	10	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
月次	D. Theme + Industry Gate付き Top10	+5.0%	-4.8%	1.00	28.0	10	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
月次	E. Asset Mix連動 Top10	+2.6%	-2.4%	1.00	28.0	10	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
日次	A. Stock Ranking Top10 均等保有	-7.4%	-11.0%	5.20	1.2	160	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
日次	B. Market Gate付き Top10	-4.7%	-10.5%	7.80	1.2	150	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
日次	C. Theme Gate付き Top10	-7.4%	-11.0%	5.20	1.2	160	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
日次	D. Theme + Industry Gate付き Top10	-7.4%	-11.0%	5.20	1.2	160	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates\|weak_or_insufficient_industry_deprioritized
日次	E. Asset Mix連動 Top10	-5.7%	-8.0%	4.50	1.2	160	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|asset_mix_state_stale_asof\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage

Gate効果チェック

Gateが有効かどうかを判定する表ではありません。Gateが実際に候補やcash/BIL比率を変えたか、中立扱いが多いかを確認するための診断です。

表は横にスクロールできます。

戦略	Gate稼働日数	中立扱い率	Fallback日数	Aとの重複	Theme欠損	Industry欠損	データ品質
A. Stock Ranking Top10 均等保有	0	0.0%	0	100.0%	0	0	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
B. Market Gate付き Top10	0	100.0%	0	100.0%	0	0	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|dashboard_missing_neutral\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage
C. Theme Gate付き Top10	0	100.0%	0	100.0%	4	0	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
D. Theme + Industry Gate付き Top10	0	100.0%	0	100.0%	4	4	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|industry_missing_or_not_available_neutral\|industry_signal_not_available_for_some_signal_dates\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage\|theme_missing_or_not_available_neutral\|theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates
E. Asset Mix連動 Top10	4	0.0%	4	100.0%	0	0	asset_mix_benchmark_partial_or_missing\|asset_mix_state_stale_asof\|qqq_benchmark_partial_or_missing\|soxx_benchmark_partial_coverage

売却条件 / Exit Rule

Paper Portfolio v1.1のExitは仮想検証上の処理であり、売買指示ではありません。

現時点では主に定期リバランスまたは検証終了による仮想Exitです。Market / Theme / Industry Gate悪化によるExitは、十分な発生履歴がないため有効な売却条件としては表示していません。

定期リバランス時に候補から外れた
検証期間の終了
Asset Mix Linkedで株式比率が下がった
Gate悪化Exitは未成熟な診断項目として扱う

直近の仮想保有銘柄

Exit DateとExit Reasonは、検証上いつ入替・終了した扱いかを示します。現在のv1では主にリバランス時の入替または検証終了です。

表は横にスクロールできます。

戦略	Signal	ティッカー	会社名	セクター	業種	比率	仮想リターン	Exit日	Exit理由
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	AMD	Advanced Micro Devices	Information Technology	Semiconductors	10.0%	+14.1%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	CNC	Centene Corporation	Health Care	Managed Health Care	10.0%	+0.9%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	HOOD	Robinhood Markets	Financials	Investment Banking & Brokerage	10.0%	-1.3%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	HUM	Humana	Health Care	Managed Health Care	10.0%	+9.8%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	INTC	Intel	Information Technology	Semiconductors	10.0%	+7.6%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	MU	Micron Technology	Information Technology	Semiconductors	10.0%	+6.9%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	NUE	Nucor	Materials	Steel	10.0%	-7.2%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	SNDK	Sandisk	Information Technology	Technology Hardware, Storage & Peripherals	10.0%	+13.3%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	STLD	Steel Dynamics	Materials	Steel	10.0%	-6.8%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
A. Stock Ranking Top10 均等保有	2026-06-22	UNH	UnitedHealth Group	Health Care	Managed Health Care	10.0%	+1.5%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	AMD	Advanced Micro Devices	Information Technology	Semiconductors	10.0%	+14.1%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	CNC	Centene Corporation	Health Care	Managed Health Care	10.0%	+0.9%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	HOOD	Robinhood Markets	Financials	Investment Banking & Brokerage	10.0%	-1.3%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	HUM	Humana	Health Care	Managed Health Care	10.0%	+9.8%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	INTC	Intel	Information Technology	Semiconductors	10.0%	+7.6%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	MU	Micron Technology	Information Technology	Semiconductors	10.0%	+6.9%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	NUE	Nucor	Materials	Steel	10.0%	-7.2%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	SNDK	Sandisk	Information Technology	Technology Hardware, Storage & Peripherals	10.0%	+13.3%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	STLD	Steel Dynamics	Materials	Steel	10.0%	-6.8%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了
B. Market Gate付き Top10	2026-06-22	UNH	UnitedHealth Group	Health Care	Managed Health Care	10.0%	+1.5%	2026-06-30	リバランス時の入替または検証終了

直近の仮想Exit履歴

表は横にスクロールできます。

Exit日	戦略	ティッカー	会社名	比率	仮想リターン	Exit理由
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	AMD	Advanced Micro Devices	10.0%	+14.1%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	CNC	Centene Corporation	10.0%	+0.9%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	HOOD	Robinhood Markets	10.0%	-1.3%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	HUM	Humana	10.0%	+9.8%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	INTC	Intel	10.0%	+7.6%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	MU	Micron Technology	10.0%	+6.9%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	NUE	Nucor	10.0%	-7.2%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	SNDK	Sandisk	10.0%	+13.3%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	STLD	Steel Dynamics	10.0%	-6.8%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	A. Stock Ranking Top10 均等保有	UNH	UnitedHealth Group	10.0%	+1.5%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	B. Market Gate付き Top10	AMD	Advanced Micro Devices	10.0%	+14.1%	リバランス時の入替または検証終了
2026-06-30	B. Market Gate付き Top10	CNC	Centene Corporation	10.0%	+0.9%	リバランス時の入替または検証終了

Data Quality Notes

asset_mix_benchmark_partial_or_missing
asset_mix_state_stale_asof
dashboard_missing_neutral
industry_missing_or_not_available_neutral
industry_signal_not_available_for_some_signal_dates
market_sentiment_latest_date=2026-06-26
qqq_benchmark_partial_or_missing
soxx_benchmark_from_asset_mix_timeseries
soxx_benchmark_partial_coverage
target_equity_not_fully_invested_due_to_caps_or_candidate_count
theme_missing_or_not_available_neutral
theme_signal_history_not_available_for_some_signal_dates

注意書き

検証中の参考モデルです。検証器は動いていますが、優劣を確定するものではありません。
投資助言ではありません。売買指示ではありません。
Stock Rankingスコアには接続していません。
履歴期間が短く、無料データと現在S&P500構成に依存します。